五威太守马期、张掖太守任仲，都孤立无援，窦融等人写信告诉他们新的安排，二人即刻解下印绶离开。于是以梁统为武威太守，史苞为张掖太守，竺曾为酒泉太守，辛彤为敦煌太守。窦融停留在张掖属国，照常行使属国都尉职权，设置官属，监察五郡。河西民俗质朴，窦融的政策也宽和，于是上下相亲，一片安乐富足的景象。修兵马，习战射，明烽燧，羌族或匈奴来犯，窦融则亲自率兵与诸郡相互救援，都能迅速集结，每战必胜。其后羌族和匈奴都震服亲附，内郡逃避兵祸及饥荒的难民络绎不绝地来投奔。
25 王莽时期，天下人都思念汉朝，安定郡三水县人卢芳，住在该县左谷(三水县有左谷、右谷)，诈称自己是汉武帝的曾孙刘文伯，说：“我的曾祖母是匈奴浑邪王的姐姐。”经常拿这套谎话在安定散布。王莽末年，卢芳与三水属国羌族、匈奴起兵。更始帝到了长安，征召卢芳为骑都尉，派他镇抚安定以西。更始败亡，三水豪杰共立卢芳为上将军、西平王。卢芳派使节出使匈奴，与匈奴和亲。单于认为：“汉室中绝，刘氏来归，我应当像汉朝当年立呼韩邪单于一样，立他为汉朝皇帝，让他尊奉我!”于是派句林王率领千骑兵，将卢芳兄弟迎入匈奴，立为汉朝皇帝，以卢芳的弟弟卢程为中郎将，率领匈奴骑兵，回到安定。